卡佩羅在2006年夏天第二次來到了皇家馬德里，當時執教了外星人羅納爾多。近期，卡佩羅在意大利接受采訪時，談到了當時的羅納爾多。

卡佩羅表示：“羅納爾多是我執教過的最出色的球員。他是個每晚都愛出去狂歡的家伙，簡直是個瘋子，體重達到了94公斤，卻不愿意減重。在某個時刻，我告訴主席我們必須放他走，繼續留用他沒有任何希望。于是我們就讓他離開了。但我要重申，他是我執教過的最佳球員。”

最終，羅納爾多在那個賽季的冬季轉會窗離開了皇家馬德里，加盟了AC米蘭。